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深交所发布ESG评价方法和ESG指数 引导金融资源向低碳领域聚集

来源:上海证券报  发布时间:2022-07-29 17:20:16  阅读次数:19

昨日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司(下称深证信息)推出国证ESG评价方法,并发布基于该评价方法编制的深市核心指数(深证成指、创业板指、深证100ESG基准指数和ESG领先指数,满足市场多元化ESG投资需求,引导金融资源向低碳领域聚集。 

国证ESG评价方法旨在提供适应中国市场的ESG评价工具,在环境、社会责任、公司治理三个维度下,设置15个主题、32个领域、200余个指标,全面反映上市公司可持续发展方面的实践和绩效,为深交所进一步推动ESG指数及指数产品发展创新提供坚实基础。评价方法遵循立足本土、借鉴国际、特色鲜明、动态完善的原则,聚焦双碳、创新驱动发展、乡村振兴、共同富裕等国家战略目标,将国际ESG评价实践与深证信息长期研究经验相结合,探索构建了特色指标体系。指标数据覆盖全部A股公司,指标评分基于客观规则和公开信息,评价结果每季度更新。从最新结果看,A股公司ESG绩效水平持续向好,尾部公司ESG表现改善明显,反映我国资本市场在服务可持续发展方面取得良好成效。    

ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准。深证成指ESG基准指数(简称深指ESG)、创业板指ESG基准指数(简称创指ESG)、深证100ESG基准指数(简称100ESG)分别以深证成指、创业板指、深证100为母指数,对其样本股按照所属国证一级行业及国证ESG评分从高到低排序,剔除ESG评分在所属行业内排名后20%的股票,选取其余股票构成指数样本股。    

ESG领先指数定位于优质ESG投资标的,突出体现ESG因子收益表现。深证成指ESG领先指数(简称深指ESG领先)、创业板指ESG领先指数(简称创指ESG领先)、深证100ESG领先指数(简称100ESG领先)将对应核心指数的样本股按照ESG评分从高到低排序,深指ESG领先选取前200只股票作为样本股,创指ESG领先和100ESG领先各选取前50只股票作为样本股。    

据测算,从基日2018629日至2022630日,深指ESG、创指ESG100ESG的年化收益为9.4%17.0%11.7%,运行特征与母指数保持一致,日收益率相关系数均超0.99,收益表现略有优势。深指ESG领先、创指ESG领先和100ESG领先的年化收益为9.8%17.5%14.0%,收益表现显著优于母指数,年化超额收益分别达1.5%2.5%2.5%。    

随着双碳战略持续深入推进,中国ESG投资呈现快速发展态势,ESG投资理念逐步深入人心,ESG投资生态体系日益健全。深交所有关负责人表示,接下来,深交所将继续按照证监会部署要求,完整准确全面贯彻新发展理念,推动完善可持续金融规则体系,构建低碳可持续投融资产品配置平台,服务中长期资金多元化配置需求。充分发挥交易所市场组织功能,拓展ESG评价结果应用,引导金融资源向低碳领域聚集,致力于建设可持续交易所,助力推动经济高质量发展。